Forex 5 percent rule

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A área em torno de 50 por cento é uma zona de perigo, porque o preço pode continuar e se tornar uma inversão de pleno direito por aí (caso em que, você perde todos os ganhos). Mas é o melhor lugar para reentrar uma tendência existente (com uma saída planejada logo abaixo usando uma ordem stop-loss caso ela não funcione). Se a tendência recomeça, Gann escreveu que ele irá, em seguida, ultrapassar a alta anterior, o que lhe dá uma meta automática de lucro mínimo. Esta observação pode ser a origem da frase, 8220Buy no dip.8221 Gann também viu retracements ocorrendo na metade do caminho de um movimento, como 25 por cento (metade de 50 por cento), 12,5 por cento (metade de 25 por cento), e em breve. Os estatísticos podem oferecer a prova de que os retracements ocorrem em 12,5 por cento, 25 por cento, ou 50 por cento com mais freqüência do que o acaso permitiria, porque definir o movimento original de baixa a alta e, em seguida, definir o ponto de parada de um retracement é um pesadelo computacional. Não importa que definições um estatístico dê seu software, outro analista é certo querer refiná-los de alguma outra maneira. Você verá estudos, por exemplo, mostrando que a variação percentual real de muitos retracements isn8217t precisamente 50 por cento, mas sim em um intervalo de 45 a 55 por cento. Um ponto crítico sobre a regra de retracement de 50 por cento é que você pode pensar que você quer sair para proteger o seu lucro na taxa de 50 por cento nível. Se você comprou a segurança em 10 e subiu para 30, mas agora caiu para 20, mostrado nesta figura, você quer vender em 20 para pendurar sobre o ganho que você deixou. Mas se a regra de retracement de 50 por cento funcionar desta vez, você estaria saindo exatamente quando deveria comprando mais (acrescentando a sua posição) porque uma retomada da tendência no nível 20 quase certamente significa que o preço vai agora mais alto do que O mais alto alto até agora, 30.Money Management: A regra de 2 por cento A regra de 2 por cento é um princípio básico de gestão de risco (eu prefiro os termos gerenciamento de risco ou preservação de capital como eles são mais descritivos do que a gestão de dinheiro). Mesmo se as probabilidades são empilhadas em seu favor, não é aconselhável arriscar uma grande parte do seu capital em um único comércio. Larry Hite, em Jack Schwagers Market Wizards (1989). Menciona duas lições aprendidas de um amigo: Nunca apostar seu estilo de vida - nunca arriscar um grande pedaço de seu capital em um único comércio e Sempre sei o que o pior resultado possível é. Hite continua descrevendo sua regra de 1 por cento que ele aplica a uma ampla gama de mercados. Desde então, esta foi adaptada pelos comerciantes de ações de curto prazo como a regra de 2%: A regra de 2%: Nunca arrisque mais de 2% de seu capital em qualquer ação. Isso significa que uma corrida de 10 perdas consecutivas só consumir 20 de seu capital. Isso não significa que você precisa negociar 50 ações diferentes - seu capital em risco é normalmente muito menor do que o preço de compra do estoque. Calcule 2 por cento do seu capital de negociação: o Capital em Risco Deduzir a corretora na compra e venda para chegar ao seu Risco Máximo Permitido Calcule seu Risco por Ação: Deduzir a sua stop-loss do preço de compra e adicionar uma provisão para o deslizamento Paradas são executadas no limite real). Para um curto comércio, o procedimento é invertido: deduzir o preço de compra do stop-loss antes de adicionar deslizamento. O Número Máximo de Acções é então calculado dividindo o seu Risco Máximo Permissível pelo Risco por Acção. Exemplo Imagine que seu capital total de negociação de ações é de 20.000 e seus custos de corretagem são fixados em 50 por negociação. Seu capital em risco é: 20.000 2 por cento 400 por comércio. Deduza a corretora na compra e venda e seu Risco Máximo Permissível é: 400 - (2 50) 300. Calcule seu Risco por Ação: Se uma ação tiver preço de 10,00 e você quiser colocar uma perda de parada em 9,50, então Seu risco é de 50 centavos por ação. Adicionar derrapagem de dizer 25 centavos e seu Risco por ação aumenta para 75 centavos por ação. O número máximo de ações que você pode comprar é, portanto: 300 / 0,75 400 ações (a um custo de 4000) Teste Rápido Seu capital é de 20.000 e corretagem é reduzida para 20 por comércio. Quantas ações de 10,00 você pode comprar se você colocar seu stop loss em 9,25 Aplicar a regra de 2 por cento. Dica: Lembre-se de permitir a corretagem, na compra e venda, e derrapagem (de dizer 25 centavos / ação). Resposta: 360 ações (a um custo de 3600). Capital em Risco: 20.000 2 por cento 400 Deduzir corretagem: 400 - (2 20) 360 Risco por Ação 10,00 - 9,25 0,25 Deslizamento 1,00 por ação Número Máximo de Ações 360/1 360 ações Nem todos os traders enfrentam a mesma taxa de sucesso (ou confiabilidade como Van Tharp chama-o no comércio sua maneira à liberdade financeira). Os comerciantes de curto prazo normalmente alcançam taxas de sucesso mais altas, enquanto os comerciantes de longo prazo geralmente alcançam maiores proporções risco-recompensa. Sua taxa de sucesso é o número de negócios vencedores expressos como uma porcentagem de seu número total de negócios: Taxa de sucesso que ganha comércios / (ganhando comércios que perdem comércios) 100 Seu risco-recompensa relação é seu ganho esperado comparado a seu capital em risco (deve Realmente ser chamado de recompensa / razão de risco porque essa é a maneira que é normalmente expressa). Se o seu ganho médio (após a dedução de corretagem) em negociações vencedoras é de 1000 e você tem consistentemente arriscado 400 por comércio (como no exemplo anterior regra de 2 por cento), então sua relação risco-recompensa seria 2,5 a 1 (ou seja, 1000/400) . Se possuímos três traders: Embora seu sistema de negociação possa ser rentável, se for suscetível a grandes reduções, considere usar uma menor porcentagem de capital em risco (por exemplo, 1 por cento). Na vida real de negociação não somos confrontados com uma distribuição binomial perfeita como no exemplo acima: ganhos não são todos iguais algumas perdas são maiores do que outros - parar as perdas ocasionalmente falhar quando as diferenças de preços para cima / para baixo probabilidades variam e os resultados influenciam uns aos outros - - quando os estoques caem, eles tendem a cair juntos. A maior falha na maioria dos sistemas de gerenciamento de risco é que os movimentos de ações se influenciam. Negócios individuais não são independentes. Mercados marcha em uníssono e estoques individuais seguem. Claro que existem mavericks: estrelas que sobem em um mercado de urso ou colapso no meio de um mercado de touro, mas estes são a exceção. A maioria segue como um rebanho de ovelhas. Thomas Dorsey em Point & amp Gráfico Charting dá um exemplo dos riscos que afetam um estoque típico: Risco de mercado Risco de setor Risco de estoque O risco do mercado movendo contra você é claramente o maior fator de risco único. Como podemos proteger contra isso A regra de 2 por cento sozinho não irá protegê-lo se você está segurando um grande número de ações bancárias durante um activo bolha estoque de seguros durante um desastre natural ou ações de tecnologia durante o boom Dotcom. Precisamos de uma regra rápida para medir nossa exposição a uma determinada indústria ou mercado. Limite sua exposição a setores específicos da indústria. No entanto, nem todos os setores são criados iguais. Os grupos industriais do setor de matérias-primas (ICB ou GICS) têm uma correlação bastante baixa e podem ser tratados como setores separados, enquanto os grupos industriais na maioria dos outros setores devem ser tratados como uma única unidade. Podemos ver a partir do gráfico acima que os produtos químicos e contêineres e Embalagens tendem a se mover em uníssono e devem ser tratados como um setor da indústria, mas outros índices mostrados são suficientemente independentes para serem tratados separadamente. Como regra geral, limite seu Capital Total em Risco em qualquer setor da indústria a 3 vezes seu Capital Risco (máximo) por ação (por exemplo, 6 de seu capital se você estiver usando a regra de 2%). Isso não significa que você está limitado a 3 ações em qualquer um setor. Você pode comprar uma quarta ação quando uma de suas 3 negociações iniciais já não está em risco (quando você moveu a parada acima de seu ponto de equilíbrio no comércio) e um quinto quando você cobriu seu risco em outro comércio e assim por diante. Basta ter cuidado para não mover suas paradas muito rapidamente. Em sua pressa você pode ser interrompido muito cedo - antes que a tendência começa em curso. Sugiro também que você aperte suas paradas em todas as posições de um setor se paradas de proteção forem acionadas em 3 negociações diretas nesse setor (dentro de um período de tempo razoável). Por paradas de proteção, quero dizer uma parada de arrasto projetado para sair da sua posição se a tendência muda (por exemplo, um fim abaixo de um MA de longo prazo). Um período de tempo razoável pode variar de alguns dias para operações de curto prazo para várias semanas para operações de longo prazo. Você pode limitar nosso risco de mercado de forma semelhante. Limite o seu Capital Total em Risco no mercado entre 5 e 10 vezes seu Capital Risco (máximo) por ação (por exemplo, 10 a 20 do seu capital, se você estiver usando a regra de 2%). Ajuste essa porcentagem de acordo com seu próprio perfil de risco. Além disso, quanto menor o seu período de tempo e quanto maior sua taxa de sucesso, maior a porcentagem que você pode confortavelmente risco. Também é aconselhável apertar suas paradas em todas as posições se pára de proteção são acionados em 5 negociações diretas dentro de um período de tempo razoável. As paragens de proteção não precisam ser as paradas originais estabelecidas em um comércio. Você pode fazer um lucro global sobre o comércio, mas a parada deve indicar uma mudança de tendência. Uma regra geral para os mercados de ações é nunca arriscar mais de 2% de seu capital em qualquer ação. Esta regra pode não ser adequada para os comerciantes de longo prazo que gozam de maiores índices risco-recompensa, mas menores taxas de sucesso. A regra também não deve ser aplicada isoladamente: seu maior risco é o risco de mercado, onde a maioria das ações se movem em uníssono. Para se proteger contra isso, devemos limitar nosso capital em risco em qualquer setor e também nosso capital em risco em todo o mercado em qualquer momento. 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