Etf média móvel backtest

ETF Trends: Backtesting 9 SPDR Setor ETFs Apr. 14, 2018 4:09 AM Recentemente comecei a usar um novo site, ETF Replay. Para identificar as tendências da ETF. O site recentemente adicionou uma função de backtest média móvel simples. Um dos principais objetivos da ETF Replay é acompanhar o retorno total, incluindo dividendos e distribuições. Esta é uma característica valiosa para que os investidores possam rastrear e backtest reais retornos de centenas de ETFs. Usando a nova função backtest eu executei um backtest dos ETFs do setor SPDR que eu rastreamento em uma base regular no meu site. Os resultados são resultados hipotéticos (incluindo dividendos e distribuições) de comprar o ETF quando ele cruza acima da média móvel de 200 dias e mantê-lo até que ele cruza abaixo dele. A fim de limitar o número de comércios, eu corri o backtest para negociar apenas no final do mês. Em outras palavras, movimentos acima / abaixo da média móvel de 200 dias em meados do mês são ignorados e apenas o preço de fechamento e média móvel no final do mês é usado como um sinal comercial. Eu executei os testes a partir de 3 de janeiro de 2000. A média móvel de 200 dias é estabelecida 200 dias após essa data. Os resultados dos testes estão abaixo. Algumas observações (eu encorajo você a visitar o site e modificar as datas de início para ver como ele pode afetar os resultados): Na maioria dos 9 ETFs setor, usando a média móvel de 200 dias produziu retornos mais elevados do que comprar e manter. Além disso, todos os ETFs do setor produziram uma redução mais baixa por uma margem significativa do que a compra e manutenção. Finalmente, as médias ganhando trades retornam percentagens são significativamente mais altas do que a média perdendo trades retornar percentagens. Observe que rastreio esses ETFs setoriais e outros ETFs / ações gratuitamente no lado direito do meu blog e inclui dados simples de 200 dias de média móvel para a maioria. Análise de tendência de INO do SymbolMoving Backtests médios Hoje estamos adicionando um novo Backtest Moving Average para nossas capacidades de modelagem. Este é um formulário simplificado que permite testar médias móveis simples ou duplas aplicadas a um símbolo ou à proporção de um símbolo para outro. A tela acima representa um backtest de SPY, entrando quando o Preço sobe acima da Média Móvel Simples de 200 dias e sai quando o Preço cai abaixo do SMA. As opções incluem o tipo de média móvel a ser usada (SMA ou EMA), o comprimento da média móvel e quais símbolos entrar / sair quando os sinais são gerados. A tela abaixo demonstra muitas das opções disponíveis nesta tela. Aqui estamos baseando nossas médias móveis na proporção de ações beta altas para ações beta baixas, referenciando os dois fundos PowerShares SampP 500 High Beta ETF (SPHB) e PowerShares SampP 500 Low Volatility ETF (SPLV). É geralmente sustentado que quando os estoques beta elevados estão liderando, o mercado é otimista e quando beta baixa estão liderando, uma abordagem mais conservadora está em ordem. Neste modelo vamos comparar o SMA de 5 dias para o 100-dia, movendo-se em igual peso SampP (RSP) quando o 5-dia leva e em Utilitários (XLU), quando os 5 dias de atraso. Os resultados para esta tela mostram uma melhoria na CAGR, bem como a maioria das métricas de risco quando comparado ao SPY. Se um pode lidar com um pouco mais de risco, os resultados ficam bastante interessante quando se utiliza um fundo alavancado como UPRO no estado de alta e talvez SPLV no estado de baixa. Três gráficos interativos estão incluídos com a saída padrão para cada modelo. O primeiro é um gráfico de preço e média móvel seguido de um gráfico de capital e, finalmente, um gráfico de redução percentual. Neste ponto, esta página está disponível para todos os usuários, Premium Access ou não. No entanto, vimos um aumento contínuo no número de visitantes que utilizam o software de bloqueio de anúncios. Assim, com o roll-out desta página, estamos incluindo um pequeno 8220mensagem8221 que aparecerá para os usuários que não veem anúncios e não estiverem conectados como Premium Access. Tudo o que pedimos é que você permita anúncios ou se inscreva no Premium Access. Por nossa parte, faremos o nosso melhor para entregar apenas anúncios responsáveis ​​que tenham um impacto mínimo na sua navegação. Se algum de vocês receber esta tela por engano, informe-nos e faremos refinamentos. Identificamos várias possíveis extensões para esta funcionalidade básica, incluindo mais estatísticas para orientá-lo para um melhor desenvolvimento da tela. Algumas dessas extensões serão o Premium Access, mas estamos felizes em oferecer esta tela aos nossos usuários inicialmente sem restrições. Making Sense of Gold Surge Hoje, 31 de agosto, 3:54 AM ET, por Mike Paulenoff, Mid-Day Minute Apesar Investimento de Forbes que faz o sentido da onda do ouro de hoje Qua, 31 de agosto, 3:48 AM ET, por Mike Paulenoff, minuto do meio-dia apesar da curvatura Economia, Crescimento Fundos Regra Qua, 31 de agosto, 3:48 AM ET, por Janet Brown, Forbes Investidor Fazendo Sentido de Hoje Onda de Ouro Wed, Aug 31, 3:44 AM ET, por Mike Paulenoff, Mid-Day Minute ETFs da nuvem aqui segurar NYSE QQQQ Return Symbol System crossover médio adicional têm alavancado longo mês movendo retornos vários testes de curto prazo do sistema que o tempo de negociação ETFs de alavancagem: Backtesting um sistema de média móvel Sábado, 10 de setembro, 2:38 PM ET, por David Bettencourt, ETF Daily News Leveraged ETF s oferecer o potencial de retornos adicionais com risco adicional. Eu testei ou ofereci testes de outros sistemas móveis de média e momentum no meu site durante o ano passado, mas nunca analisei ETFs alavancados. Principalmente porque eles são apenas curto prazo veículos comerciais (de um dia para não mais do que algumas semanas) e eu tendem a se concentrar em estratégias de portfólio de longo prazo. Com isso dito eu pensei que seria interessante para analisar um simples sistema de média móvel em ETFs alavancados. Observe que esses testes têm várias limitações, sendo o mais significativo que os ETFs alavancados tenham histórico de negociação limitado. Além disso, como afirmado anteriormente, eles são melhor utilizados apenas como veículos de curto prazo de negociação por causa da decadência tempo inerente à alavancagem. Usando ETF Replay. (NYSE: SDS) e (NYSE: SSO), o 2x alavancado SampP 500 curto e longo ETF, e (NYSE: QLD) e (NYSE: QID) o 2x Longo e curto alavancado (NYSE: QQQQ) ETF (Nasdaq 100). Os testes excluem comissões e impostos, mas incluem quaisquer dividendos como parte do retorno total. Uma nota adicional sobre os retornos, ETF Replay backtests não terá um sinal de compra inicial até que o ETF comércios abaixo da média móvel e, em seguida, voltar acima. A primeira vez que faz isso, uma compra é gerada e é a partir dessa mesma data os retornos de referência ETF são calculados. Assim, isso significa que, dependendo de quando a primeira compra acionadores irá mudar o ponto de partida para a compra e mantenha a comparação. Os resultados estão abaixo e mostram uma ampla gama de resultados, mas principalmente negativo para ETFs alavancados como parte de um sistema de média móvel. 200 dias de crossover no final do mêsMoving Average Backtest Symbol - Digite qualquer símbolo rastreado em nosso banco de dados, ou use uma relação entre símbolos digitando dois símbolos como sym1: sym2. Médias móveis - Pode ser simples ou exponencial para o número de dias especificado. Com um único MA, a participação é determinada pelo valor do Preço em relação à Média Móvel. Quando duas MAs são usadas, a participação é determinada pela relação entre as duas Médias Móveis. Participações - O fundo a ser detido pode ser o mesmo ou diferente do fundo utilizado para os cálculos acima. Por exemplo, você poderia modelar comprar / vender um fundo alavancado baseado na média móvel do fundo desalavancado. Benchmark - SPY é o padrão, mas qualquer símbolo pode ser usado. Estatísticas - As Estatísticas incluem três medidas de volatilidade que você deseja que sejam baixas, o Desvio Padrão, índice de úlcera e Drawdown máximo. Além disso, há três retorno: medidas de risco onde maior é melhor. Estes incluem o Sharpe Ratio, Sortino Ratio, e Martin Ratio. Aviso: As informações fornecidas pelo ETFScreen são estritamente para fins informativos e não devem ser interpretadas como conselhos ou solicitação para comprar ou vender qualquer segurança. O proprietário da ETFScreen não assume qualquer responsabilidade resultante da utilização do material aqui contido para quaisquer fins, incluindo os fins de investimento. Política de Privacidade Disclaimer / Termos de Uso Se você tem um comentário entre em contato conosco. Moving Average Backtest. 3 ETF OR-US-EU cross A Alguns parâmetros não são considerados nas simulações do ETF360. Saiba mais em FAQs. O ETF360 usa cotações ajustadas que representam dividendos (retorno total). Saiba mais em FAQs. O 1º e último ano do gráfico anual de retornos anuais (ARH) não são anualizados. NH. Não há dados históricos suficientes. O conjunto de dados ETF ou Backtest não é suficientemente longo para calcular o valor. N / D . Não aplicável. As regras não permitem o cálculo ou exibição de informações (por exemplo, CAGR negativo desqualifica MAR, data futura, etc). Copyright copy 2017 ETF360 Todos os direitos reservados Disclaimer do Provedor de Dados de Mercado. As informações apresentadas neste site não constituem um aconselhamento de investimento nos termos dos regulamentos franceses Montaire et Financier e AMF. As informações são fornecidas apenas para fins educacionais e a ETF360 não aceita qualquer responsabilidade em relação à interpretação de informações dos usuários e às decisões de investimento relacionadas. Leia o nosso Aviso Legal. Esta é uma funcionalidade só de membro Como um membro Premium você pode: Obter acesso a todos os Backtests informações Siga os Backtests por e-mail Criar e seguir o seu próprio Backtests Obter acesso a todas as ferramentas e recursos ETF360 Você está conectado ao site etf360.eu que É editada pela sociedade STATUO SARL, sociedade de responsabilidade limitada, com sede em: 7 RUE GUSTAVE DELORY 3me Etage 59000 LILLE, França, inscrita no Registo Comercial de Lille sob o nº SIRET 804 330 413 00019 Código IVA FR45 804330413 e representado por M. Fabien Sautot Szmacinski. O diretor de publicação é M. Fabien Sautot Szmacinski. Ele pode ser contatado no seguinte endereço de e-mail: contact (at) etf360.eu Este site é hospedado pela empresa socit OVH Telecom, com sede em: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix França, e listada no Registro de Comércio e Companhias Do RCS Roubaix Tourcoing sob o nº 424 761 419 00045. O site do ETF360 está sujeito a declaração à Comissão Nacional de Protecção de Dados e Liberdades (CNIL-França), que foi executada e registada sob o número 1796282 v 0, cumprindo assim À lei francesa de 6 de Janeiro de 1978, alterada pela lei de 6 de Agosto de 2004, relativa à protecção de dados e às liberdades. Em conformidade com esta legislação, o utilizador do site tem o direito de aceder, rectificar, opor e eliminar dados pessoais que lhe digam respeito. Este direito pode ser executado por escrito para: M. Fabien Szmacinski via e-mail (at) etf360.eu